Как вариант (хотя предложение АртемЪ, думаю, лучше) можно просто сваять скриптик, которых раз в минуту будет проверять состояние VPN`а и в случае чего направлять всё на 127,0,0,1
Вариант варианта - через планировщик сделать то же самое. Современный планировщик весьма умный и удобный, много чего может сделать