Просто парень сказал что проблема в CMD, ему про нее и толкуют, я уж тоже хотел овтетить что pause надо дописать, но присмотрелся и у увидел что это интерпретатор пайтона.
запускайте сперва командную строку, а затем в ней уже выполняйте команду.
Специфика в том, что вы запускаете консольное приложение, которое после завершения работы закрывает за собой консоль, которую оно породило - аналог того, что после нажатия на крестик окно программы закрывается вместе с программой.
Поэтому выход - сперва запустите консоль (cmd.exe), а из нее уже запускайте консольные программы.