Попробуй в настройках протокола (двойной клик по конфигурации) включить кодирование пакетов XUDP как на картинке (и выключи мультиплексирование, если включено):
И да, как уже ответили оставь Tun, чтобы проходил весь трафик (в т.ч UDP, который необходим Discord), а не только HTTP