Мои мысли:
1. Возможно, надо объединить wifi с интерфейсом, на котором принимается инет в мост (bridge), тогда появится инет на телефоне. Делается в Центре управления сетями, вобщем, загуглите "как объединить интерфейсы в мост на Windows", там все понятно расписано. Но vpn клиент будет работать только для пк! Наверное, можно сделать так, чтобы vpn был для всех, но это вопрос к Windows-админам.
2. Не проще ли купить роутер с vpn клиентом???