Если вам нужна производительность, зачем jquery еще заставляете парсить ваш код?
$("<li/>", {
class: "input-append"
}).append(
$("<input/>", {
type: "text",
name: "a_name[]",
id: "a_name[]"
})).append(
$("<a/>", {
class: "remove_name",
href: "#",
text: "remove"
})).appendTo("#names");