Краткий ответ: в 99 случаях из 100 — линукс.
Windows, как правило, нужен, если используются соответствующие решения (например .net).
Имеет значение если хостинг находится в своей стране или в других странах например Германия или Франция?
Не особо. Если хостинг, например, в Азии, может быть длинный пинг (~задержка). Но обычно особой разницы нет.
Ну и обратите внимание на законодательные ограничения. См. закон о хранении персональных данных.