VPN (Virtual Private Network )- Это просто туннель от точки А(вас) до точки В (VPN сервера )
Грубо говоря - это труба по которой бежит вода. Но здесь возникает нюанс. Сами данные в этом туннеле никак не защищены и использовать чисто туннелирование не безопасно. Если где-то по пути от точки А до В произойдет утечка данных , можно будет узнать чем вы пользуетесь. Для этого внутри VPN используется шифрования , тот же IPsec. В таком случае , при утечке данных , с них пользы не будет так как они зашифрованы.
Проблема в том , что само-по-себе , шифрование прожорливая штука и некоторые сервисы могут этим пренебрегать.
В целом - знают , что вы "гоняете" по сети только сервер VPN (они могут собирать о вас данные и продавать их 3-м лицам)