Конечно,
можно.
Попробуйте погуглить что-то типа такого: "play a video file unreal engine".
Вообще-то
кат-сцена - это по сути и есть видео. Точнее, способ реализации не важен, в обоих случаях это будет называться "кат-сцена" (от слова cut, то есть то, что можно вырезать, и от игры не убудет). Суть её в том, что игрок практически не взаимодействует с игрой.