Та вроде как задача простая. Если нужно, что бы и сами ссылки работали и одновременно по нажатии на стрелочку открывалось подменю, то стрелочки делаете триггерами, которые либо лежат рядом со ссылками, либо перекрывают их. Прозрачный оверлей под меню и над остальным контентом даст возможность по клику на нем закрыть меню.
Интересный плагин, несколько раз использовал
Rd-navbar
Это если касается верстки.
Если вы сверстаете руками такое меню, то вам нужно будет еще посадить его на Wordpress. В процессе придется столкнуться с использованием класса Walker для меню. Вроде как и не совсем сложная тема, ознакомится можно
Здесь
Ну и как вариант смотреть на плагины для меню из репозитория Wordpress, пробовать, кастомизировать под свой дизайн