С первой проблемой справился, появилась вторая в конце 5-го шага после генерирования сильные ключей протокола Диффи-Хеллмана.
Далее мы можем сгенерировать подпись HMAC для усиления способности сервера проверять целостность TSL:
sudo openvpn --genkey --secret keys/ta.key
sudo chown openvpn-ca:openvpn-ca keys/ta.key
Выдаётся ошибка
cannot access `keys/ta.key`: No surch file or directory
Прикрепил скриншот.