Проверка гипотезы на случайных (или неизвестного источника) числовых данных в виде ряда. Вопрос организации?

Question

[doitagain]

Привет всем. Это биржевой поток данных цена/объём. В курсе что грааля нет, но прошу предположить что нашёл.
Вертикальными линиями вход и выход из сделки. Они генерируются от мною определенной последовательности цена/объём. Последовательности всегда разные и разной длины, но визуално я вижу у них некоторую общую "черту".

С целью автоматизации интересно применить к размеченным данным численные методы, о которых мой вопрос. Спасибо.

Comments

[Александр Скуснов]

В курсе что грааля нет, но прошу предположить что нашёл

Вывод можно делать только через год-полтора, раньше не стоит.

Answer 1

[⚡ Kotobotov ⚡]

можно написать простейший генератор случайных чисел от 0 до 100, и добавить к нему случайно "вверх" и "вниз", а потом на последовательности этих данных построить график, то вы его не отличите от текущего торгового графика.
Советую вам не просирать свою жизнь на поиски того чего нет.

Comments

[doitagain]

Тоже вариант

Answer 2

[rPman]

Вы странно задали вопрос. зачем вам знание о том что последовательность не случайна? Собирайте данные, стройте распределение, считайте его параметры.. все по терверу, это будут качественные оценки ваших данных.

Вы хотите проверить, верная ли у вас стратегия?
Самое простое - написать простейшее приложение, которое по котировкам (или даже по свечкам, совет используйте наихудший вариант цент min/max и не забывайте про комиссию брокера/биржи) будет эмулировать работу биржи.

Затем реализуйте ваши стратегии и тестируйте их с помощью этого приложения и истории данных с биржи. Само собой у вашей стратегии будут параметры, подбирайте их, автоматически (алгоритмов многомерной оптимизации тьма либо тупым перебором)
Когда то давно игрался с этим, в некоторых случаях даже успешно, вот пример результатов аналитики по двум параметрам, значения выше 100 - профит, нижнияя диаграмма - количество сделок, чем больше тем лучше

В зависимости от стратегии, успешные на тестах могут оказаться успешными в реальности. Это позволит вам проверить почти любые ваши гипотезы, пока объемы ваших сделок будут пренебрежительно малы относительно объемов на бирже.

Например можете воспользоваться готовым тестером от mt4, на сколько я помню, оно умеет работать с пользовательскими историческими данными.

p.s. почему объем сделок должен быть мал? потому что рынок реагирует на ваши сделки и тем сильнее, чем они больше.

Comments

[doitagain]

зачем вам знание о том что последовательность не случайна?

В любом случае хочу развеять иллюзию. Если такова присутствует, заняться чем нибудь другим.

Answer 3

[dmshar]

1. Это только я не вижу "горизонтальных линий"?
2. Если "интересно применить" и не жалко потерять собственные деньги, то вопрос-то в чем?

Comments

[doitagain]

) поправил

Сможет ли машина вместо меня?

[dmshar]

Нет. У машины просто нет денег.

[longclaps]

dmshar, нужно дать.

[doitagain]

dmshar, если это будут не биржевые данные, поменяет что нибудь?

[dmshar]

Господи, как крепка у людей вера в то, что ну вот именно у них получиться обыграть рынок и на шару стать миллионером. При этом хоть познакомиться с азами теории вероятности - элементарно лень.
Ну да ладно. Давайте начнем с начала. Для начала опишите четко и внятно какую именно "общую черту" вы видите визуально.

[doitagain]

dmshar, в этих последовательностях повышенное содержание не сильно отличающихся друг от друга значений

[dmshar]

Численно выразить, что значит "повышенное" и что значит "не сильно отличающихся" можете? Ну вот у вас есть ряд чисел и для всех его отрезков вы определяете два параметра. Сможете? Или то, что вы написали - это вам просто так кажется?

[doitagain]

Существует ли возможность численно проверить кажется или нет?

[Griboks]

doitagain, пусть f(x) = [1 |M(X)-x<=e; 0 |M(X)-x>e]
тогда g(X)=100%*sum(f(x))/N(X)
где X- случ. вел., M - мат. ожидание, sum - сумма, N - количество значений,
e - не сильное отличие
g - повышенное содержание (в процентах)

Теперь можете проверить))

[doitagain]

Griboks, первое что можно сделать: наложить (со своей шкалой) на мои данные график g(X) при различных(выбираемых мной) значений N?

X из любого диапазона?

[Griboks]

doitagain, X-случайная величина, x - её значение.

[rPman]

dmshar, пара утверждений (это еще с рынка форекс, где вообще то обыграть это казино нереал по математическим причинам):
* 2% успешных, остальные сливаются
* нейронные сети делают +20% угадываний (вот только не пытайтесь кормить нейронку сырыми котировками)
зы не мое

ззы. в криптоэкономике все пока еще можно, потому что рынок нерегулируемый, потому что деньги там гуляют шальные и т.п.

https://habr.com/post/407249/

[dmshar]

rPman, "в криптоэкономике все пока еще можно" - "блажен, кто верует" (С). Денег то там реальных нет. А "гуляют шальные" битики с байтиками. :-). КОторые перевести в реальные деньги оказывается не просто. Но как занятие для ума, вместо Дуума - очень даже полезная штука.

[rPman]

dmshar, вы так тролите?
проблема перевода криптовалюты в фиат существует, если у вас шестизначные суммы в баксах,.. если меньше - то проблем нет. И даже в этом случае, я поглядываю на поведение менял в некоторых чатах, там ежедневно приходят люди с предложением регулярных обменов десятков биткоинов (не спам чат, а где собираются эти посредники).

Советую посмотреть на localbitcoins, объемы там стабильно растут.

Деньги в криптоэкономике шальные именно потому что их заводят туда как в казино, фактически потерять, с некоторым шансом выиграть джекпот. Это работает так или иначе, только победителей мало.
А то что не жалко потерять, легко потратить. Именно поэтому разработчикам dapp так хорошо платят, поэтому есть спрос на dapp именно среди владельцев криптовалют (да очень маленький, тысячи человек в сутки) и т.п.

[doitagain]

rPman,
"не пытайтесь кормить нейронку сырыми котировками"

Почему нет? К примеру на вход цену с объемом, на бинарный выход помеченные еденицей мною видимые последовательности. При различных параметрах сети смотреть упадет ли ошибка и вырастет ли правильность.

В чём несостоятельность идеи?

[rPman]

doitagain, у вас классификатор? значит на вход необходимо нормированные числа (-1..1 а точнее чтобы интервал был примерно постоянен для любой подпоследовательности), те. уже не цена а какая то функция от нее, например процент изменения от min/max на интервале (хотя в случае постепенного понижения волатильности рынка это значение тоже станет плохим)
про выход - считать ошибку от одного единственного выхода 1/0 плохо (хорошо когда у вас много выходов, это бы сгладило ошибку), ибо это дискретное значение, для того чтобы нейронная сеть хорошо обучалась, необходимо чтобы функция ошибки была как можно более гладкой, ну например не да нет а доход на интервале при использовании вашего алгоритма (чувствуете усложнение на пару порядков?).

нейронная сеть это уже обнаруженное значение весов, даже если сложность/размерность сети подобрана вроде бы правильно, вы можете за приемлимое время/затраты ресурсов тупо не найти решение, поэтому входные и выходные данные должны подбираться (имеется в виду выбранный алгоритм/метрика) таким образом, чтобы упростить поиск и исключить лишние данные, от которых результат не зависит. В этом то и проблема, чтобы знать весь ответ вам нужно знать хотя бы его часть, а его у нас нет