Как сформулировать мат. модель для оптимизации инвестиций (линейное программирование в программе lingo)?

Question

[stvlad]

Добрый день. Нужно решить задачу по линейному программированию в программе Lingo. Никогда с этим не сталкивался, требуется помощь. Задача касается инвестиций.

Нужно инвестировать 1,5 миллиона или меньше.

Существует 5 возможных способов инвестиций.

1. Инвестировать в акции компании номер 1. (прибыль = 18% риск = 12%)
2. Инвестировать в акции компании номер 2. (прибыль= 16% риск = 8%)
3. Инвестировать в акции компании номер 3. (прибыль = 14% риск = 7%)
4. Инвестировать в облигации (прибыль = 7% риск = 2%)
5. Инвестировать в государственные облигации (прибыль = 5% риск = 1%)

Так же есть некоторые условия.

Было решено что в компанию номер 2. должно быть инвестировано больше чем в компании номер 3., но в тоже время в компанию номер 2. должно быть инвестировано меньше чем в компанию номер 1.

Инвестиции в облигации должны составлять хотя бы 300 тысяч.

Инвестиции в гос. облигации должны быть не больше чем 1 миллион, но в то же время они должны быть равны или больше чем инвестиции во всех акции вместе взятые.

Общая доходность должна получится не меньше чем 10%, но одновременно с условием самого низкого риска.

Разбирается кто-то в этом и мог бы показать как решается такая задача?

Спасибо!

Answer 1

[Dimonchik]

строишь СЛАУ
находишь экстремумы

хз зачем LINGO когда достаточно екселя

Answer 2

[Александр Скуснов]

Функция linprog в Матлабе.