Задача разграничения трафика решается с помощью таблицы Mangle фаервола. Маркируете там трафик по каким-либо признакам (например с помощью L7 фильтра с вхождением слова yandex. Это очень условный пример, есть много нюансов именно в этом случае), присваиваете трафику метку, а дальше все пакеты с этой меткой отправляете через определенный шлюз (в Вашем случае - прокси).
Тема называется Policy Based Routing. Описана
здесь, подробно рассматривается на курсе MTCRE.