Если находит по имени но не находит по адресу значит дело в том что адрес и имя ресолвятся не туда или используется другой протокол. Я бы посмотрел что там с IPv4 и IPv6.
Для вашего случая туннель я бы поднял несколько иначе:
ssh -4 -L 9999:127.0.0.1:9999 -N root@111.111.111.111
Утилита
tcpdump поможет узнать больше о сетевом трафике с вашей стороны и со стороны сервера. Для Windows есть wireshark и wincap.
Что касается iptables - то он содержит правила которые никогда не сработают.
-A OUTPUT -o eth0 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d 111.222.333.444/32 -o eth0 -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
Первое сработает, второе никогда. Одно из этих правил лишнее. Скорее второе.
Потому что если убрать первое то ssh будет заблокирован в eth0 либо должен будет бежать через tun.
В выходных цепочках у вас определён интерфейс
wlan0-A OUTPUT -d 111.222.333.444/32 -o wlan0 -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
А во входных про него забыли.
Хотя непонятно чей это iptables. :) Клиента или сервера?