1. Построить конус. (Осевая + образующая боковой поверхности + образующая основания)
2. На эскизе перпендикулярном плоскости основания построить эскиз в виде повернутого на нужный угол параллелипипеда. Степень эллиптичности сечения будет регулироваться углом наклона соответственно.
Естественно, есть куча других методов, например через построение плоскости сечения под углом к одной из плоскостей в НК, а эскиз для выреза строить уже на ней. Тогда угол можно привязать к переменке, например и не перестраивать эскиз, а менять значение угла.