По умолчанию меню в wp выводится в виде структуры
<ul>
<li>
<a>A</a>
<ul>
<li><a>B</a></li>
<li><a>C</a></li>
<li><a>D</a></li>
</ul>
</li>
<li><a>E</a></li>
<li><a>F</a></li>
</ul>
В зависимости от выбранного элемента wp будет подставлять определенные классы тегу li.
Если будет выбран элемент
<a>А</a>
, то у его родительского тега
<li>
будет класс .current-menu-item.
Если будет выбран элемент
<a>B</a>
, то у его родительского тега
<li>
элемента
<a>А</a>
(так как он как бы родитель) будет класс .current-menu-ancestor.