Как перейти к диагональным матрицам ковариаций компонент в гауссовских смесях?

Question

[Anilina]

Есть гауссовская смесь с компонентами с полными ковариационными матрицами . как перейти к такому распределению в виде гауссовской смеси с диагональными ковариационными матрицами. Спасибо.