Есть довольно занятная (как для начинающего) книжка
SDL Game Development, в ней достаточно подробно рассказывается построение несложной игры, но со всеми "плюшками" - там и меню, и уровни, и иерархия игровых объектов, и.т.д. Несмотря на то, что это не связано с SFML - может быть очень полезно.