Так делать плохо просто потому, что это риски, а задача админа - уменьшить риски.
Вероятность повредить сервер - высока, и риск, что из-за этого остановится работа ВСЕЙ сети приводит к тому, что убытки могут оказаться больше, чем покупка отдельного сервера для RDP.
А повредить - ну например забить все свободное место на диске.
P.S. Все конечно зависит от вашей компании и сети.