Вы не понимаете архитектуру WP, те 200, где вы ожидаете 404 - абсолютно корректны. Это не баг. Например:
site.ru/category/page/page/page/page - категории нет - получаем 200
В данном случае ответ 404 и соответствующая страница и не должна быть, вы запросили контент по параметрам, и вместо 404 WordPress вам выдаст страницу, на которой написано - по вашему запросу ничего не найдено. Это динамика. Представьте ситуацию - интернет магазин. Вы ищете товар по фильтрам. Выбрали один фильтр, отфильтровали товары. Второй - тоже отфильтровали. Третий фильтр - и вам пишет "товаров не найдено". Это нормальная работа, 404ю отдавать здесь некорректно.