Я вмжу два способа реализовать это:
1. Сделать слой на весь экран браузера с надписью Loading и убирать его после полной загрузки страницы.
2. Ajax. Выдерать url из ссылки, подгружать страницу, ну и показывать ее.
А вообще, я думаю, стоит задуматься, насколько цели оправдывают средства…