на примере toster.ru:
есть корневые dns сервера их ip адреса записаны в конфиги и оч. редко меняются, они отдают информацию о том кто отвечает за зону ru далее идем к этому серверу и спрашиваем кто отвечает за toster.ru, идем к нему и получаем информацию о нужных нам записях.
ну и информация сохраняется в локальном кеше, соответственно когда вы "просите" сервер вашего провайдера дать вам эту информацию он может вообще не делать запросы во внешний мир