попробуй без `GdxSetup`. У них вроде как давно уже десктопная утилита есть
https://libgdx.com/wiki/start/project-generation
Откуда эта команда взята?
```
java -jar gdx-setup.jar \
--dir /storage/emulated/0/AndroidIDEProjects/MyGame \
--name Game \
--package org.xedox.game \
--mainClass Main \
--sdkLocation ~/android-sdk
```