Да, это достаточно легко сделать. В любом формошлёпе клепаете простейшую форму и в ней выводите имя машины, окну ставите стиль ToolWindow (WS_EX_TOOLWINDOW), без бордера (а еще хорошо бы отключить системное меню и закрытие через Alt+F4). Устанавливаете вот этот
Windows-logon сервис, а в настройках указываете ранее созданное приложение.