Вы тут немного все в одну кучу слили.
1)  VPN -  это про объединение (или подключение) сетей поверх другой пудбичной сети.
Другими словами - подключившись к  VPN  серверу,  ваш компухтер становится полноправным членом другой сети.
Для примера, подключившись к VPN-серверу офиса, мы можем подключаться к другим компьютерам офиса, принтерам и прочей сетевой технике.
VPN разных много, особенно распространены сейчас два OpenVPN  и WireGuard.
Также,  VPN  Вам не гарантирует автоматического прохода в интернет через другую сеть.
2)  Proxy - это программа-посредник, которая может обратиться от своего имени за другую программу. Прокси бывают разные, но в основном распространены два типа  HTTP-прокти и  SOCKS.
HTTP -  работает с браузерами и другими программами, которые используют этот протокол.
SOCK - теоретически, с любой программой, которая может ходить в сеть.
Если ставить socks  сурвер, то рекомендую Dante - 
https://wiki.dieg.info/socks
3) IPTABLES -  может перенаправлять трафик, подменяя IP-адреса отправителя и/или назначения, например, маскируя адрес отправителя.
Ну и как пример для iptables. Если со стороны VPN-сервера стоит маскарадинг адресов отправителя, то все внутренние адреса офисной сети и адреса  VPN  заменяются на адреса выходного сервера.
Со стороны клиента  VPN через  iptables можно заставить весь трафик идти внутри VPN-туннеля.