@frontjss

Как рассчитать mde и sample size?

У меня есть распределение не симметричное и скошенное влево

вопрос: как для несимметричных распределений находить mde и sample size?
  • Вопрос задан
  • 302 просмотра
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
@dmshar
" как называют то, что работает на основе мат закона для определенного распределения (не важно какого) и благодаря этому правилу оно может оценить различие двух распределений" - само это действие называется проверкой гипотезы об однородности. Критерием называют правило, на основании которого при этой проверке принимают решение. Критериев бывает много и всяких. Если данные подчиняются нормальному закону распределения - проверяют матожидание, средние, моменты более высоких порядков. Аналогичные критерии - есть и для других распределений (равномерного, экспоненциального). Если данные не подчиняются этим законом, или если есть подозрения что могут измениться не только параметры распределения, но и сам закон - применяют непараметрические критерии принятия решения (т.е. критерии свободные от распределений). Например - критерии Вилкоксона-Манна-Уитни, Ван-дер-Вардена, Медианный критерий, Фишера-Йэйтса, Ансари—Бредли, Клотца, и множество других). Могут еще сравниваться не указанные величины, а сами эмпирические функции распределения (Колмогорова-Смирнова, Крамера-фон Мизеса и др). А есть еще совершенно другой (информационно-энтропийный) подход на основании меры Кульбака — Лейблера. Есть методы основанные на метрическом подходе - от метрики Эвклида до метрики Васерштейна. Много чего есть еще.

Для каждого из критериев существуют свои правила построения доверительных интервалов.
sample size всегда, для любого критерия ищется как обратная задача - при выбранном критерии, выбранном уровне значимости находят такое значение n, которое обеспечит нужную ширину доверительного интервала. И да, от закона распределения эта величина зависит ровно настолько, насколько вы поверили, что правильно угадали этот самый закон распределения или отказались делать такое предположение вообще.
Ответ написан
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы