Как построить объясняющую модель временного ряда?

Question

[Иван Мельников]

Имеется временной ряд, значения которого рассчитываются ежедневно.
Данный временной ряд рассчитывается на основе других нескольких временных рядов (на последних актуальных значениях).
Возник вопрос, а почему данный временной ряд иногда проседает. Данное понимание дало бы возможность убрать причины такого проседания.
Как выглядит процесс поиска причин проседания временного ряда?
Может есть какие-то "объясняющие" модели временных рядов? Подчеркну, что тут важно, что временной ряд тут дан не сам по себе, а как функция от других временных рядов, то есть временной ряд строится на фичах.

Comments

[rPman]

что значит 'проседание временного ряда'?
настоятельно рекомендую задавать вопрос подробно, не вынуждая окружающих додумывать

[Иван Мельников]

rPman, под "проседанием" временного ряда я имею в виду снижение значений ряда.

[rPman]

Иван Мельников, как ты думаешь, информации что ты предоставил достаточно понять о каких временных рядах идет речь?

[kobochok]

Если в расчёте участвуют только последние точки, то можно простую линейную регрессию оценить и по коэффициентам и изменению фичей смотрет, что в моменте повлияло сильнее всего
Если ещё лаги участвуют, то их добавить и делать то же самое. Если есть сезонность, то можно дамми на номер месяца/недели добавить и т.д.

Качество предсказаний будет скорее всего не очень хорошим, но зато интерпретируемость будет достаточно хорошей