DNS запись просто говорит на какой IP адрес идти запросу, перенаправлением занимается сервер, куда вы направите CNAME
конкретно, в приведенном вами случае, mail.enclav.ru. сделал запись CNAME на domain.mail.yandex.net, Яндекс получив запрос с хостнеймом mail.enclav.ru перенаправил его туда, куда надо, потому что так настроено в яндекс почта для домена
Если ваш "mail.домен.ру" не настроен (или неверно настроен) на принимающей стороне (в случае с enclav - это яндекс) то "магии" и не состоится