Вам нужно подключить расширение для sqlite. Сам я peewee не пользовался, но вот что нашел -
SQLite Extensions(peewee)
sqlean - огромный список расширений для sqlite. Можно скачать как исходники, так и so/dll/dylib. Конкретно вам нужен плагин под названием
unicode.
Конкретно как подключить его к peewee - не смотрел. Если использовать стандартную библиотеку sqlite3, то так:
import sqlite3
connection = sqlite3.connect(":memory:")
connection.enable_load_extension(True)
connection.load_extension("./unicode.dll")