Как помочить ноги в алготрейдинге?

Question

[vzKY9P]

9 классов, Python, 5000 рублей.
1. Насколько сложно без математики и если сложно, то стоит ли изучать её только для трейдинга?
2. Рабочий helloworld-алгоритм?

Answer 1

[rPman]

изучать стоит, хотя бы потому что знания никогда лишними не бывают
рабочий алгоритм в алготрейдинге это какой?

алгоритм, умеющий торговать? да нет проблем, берешь ccxt (если криптовалюты), читаешь историю сделок с биржи, считаешь медиану (любой готовый индикатор), значение выше порогового - продавать, ниже - покупать, работы на часа два, больше времени будешь разбираться как настроить установить добавить запустить, кода строк на двадцать наверное.

алгоритм, умеющий приносить прибыль? извини, это святой грааль всех трейдеров, на коротком промежутке времени (даже год другой) у кого то получается, но рано или поздно этот алгоритм ломается (мир меняется), сливая депозит так что вовремя это нужно обнаружить, и нужно искать новый

Comments

[vzKY9P]

За ccxt спасибо.
А какие-нибудь устаревшие год назад хотя бы алгоритмы?

[rPman]

окей, пока была жива биржа bitshares, можно было торговать на dex бирже usdcny, из-за достаточно стабильного курса этой пары в мире и практически нулевых комиссий для торгов, любой заметный уход курса выше или ниже позволял принять решение покупать или продавать (грубо говоря если курс выше мирового, то продавай, ниже - покупай) плюс смотри стакан биржи, по нему выбирается куда ставить ордера (если на бирже есть крупные ордера и по прошлым колебаниям видно что рынок такие объемы не способен 'переварить' то сделки ставятся ровно под чужими ордерами, чтобы исполнялись первыми, ну а там гонки (перед тобой тоже кто то ставит, и начинаются игры в переставляшки), манипуляции чужими ордерами и прочее прочее

чтобы понять алгоритм нужно вручную поторговать на таком рынке ('такой' это значит - низкие комиссии, низкая ликвидность, большой разрыв между китами и мелкими трейдерами, отсутствие прямых манипуляций и фиктивных сделок как на классических биржах типа бинанс)

там еще были btcbtc пары (торговля токенами btc отразных шлюзов, курс таких пар вокруг 1 обязан крутиться, а так как потребность в том или ином токене у людей в разное время было разное, можно было выставлять свои сделки, т.е. работать маркетмейкером, выставляя цены с процентом дохода себе, объемы там были не большие, но факт есть факт

плюс арбитраж (покупаешь дешево на одной бирже, выводишь и продаешь на другой где дороже)

сейчас битшары как проект соскамились (dpos слабый консенсус и ни от чего не защищает) и заводить туда деньги я бы не советовал, в нем исчезло главное - низкие комиссии, нет ликвидности и т.п.


приведенный пример отличный - в мире торговли успешно можно торговать только ситуационно, выискивать возможности, понимать их и ловить. А еще это умение правильно рисковать (не на весь депозит и главное, доходы частично выводи, не реинвестируй все) правильно уметь себя защищать (стоп сделки хотя бы) правильно понимать что тикер на рынке это не текущий курс, и прочее прочее

[shellnet]

ну прям щас возьму этот алгоритм и стану олигархом. Спасибо, что помог стать миллиардером

[rPman]

shellnet, https://habr.com/ru/post/407249/
никто не будет делать твою работу за тебя, зачем кому то раскрывать надежные методы заработка, если в результате это уменьшит его доходы (обычно все эти методы ограничены в ликвидности)? все кто говорят обратное с высокой вероятностью мошенники, которые хотят прокатиться на лохах.

ну.. может не совсем все, покопайся в телеграм, там есть куча каналов сигнальщиков
отсеивай всех кто не выдает истории сделок (т.е по которым нельзя построить купил продал, проанализировать и примерить на свои возможности и да если они постоянно меняют валюты, проверить их тоже не получится, а значит такие едут лесом) это будет считай 99% таковых, но оставшийся 1% возможно, для своей ликвидности, собирает толпу зевак и делится с ними крохами.

Я такого помню смотрел, предлагает паровозом прицепиться к его аккаунту на битмекс (дает api на просмотр) за чуть меньше половины доходов со своего аккаунта, все чуть ли не на доверии. Я тогда смотрел его историю, он больше года получал доход даже в 'темные времена'.

[shellnet]

rPman, автор поста на каком месте в списке Форбс уже?

Answer 2

[Александр Скуснов]

0) 9 классов - ни о чём. Желательна высшая математика.
Деньги не нужны. Проверку на истории можно сделать бесплатно у себя или, напр., в торговом терминале (MT5).

1) 20 лет изучал биржу (результаты нулевые). Перелопатил весь Матлаб. Вывод - изучать только для других сфер (я занимаюсь автоматикой).

2) Его пока нет. (хотя неделю назад запустил самодельный простой, пока в плюсе, но неделя для статистики это ничто). Есть ручное управление с индикаторами, но там невысокий доход.

Comments

[rPman]

совет, не советуй :) человеку mt5 терминал, биржи, дающие подключение к нему дают ограниченный поток информации и откровенно лгут (99% работы, совершить сделку по нужной тебе цене а не той что хочет посредник, а на одних лимитках далеко не уедешь), да этого брокера-посредника, стоят алгоритмы, специально настроенные таким образом чтобы клиенты не могли заработать (все успешные работают вокруг, как бы сказать, поиска уязвимостей/недостатков этих алгоритмов)

и главное, комиссия на поддержание плеча (а там торгуют в основном только с ним, да если честно, не пойдет человек на рынок валют, где минимальный лот 1кк$ в метатрейдер, такой трейдер возьмет другие инструменты и пойдет к другим брокерам) на столько высока, что какой бы ты успешный алгоритм не придумал, все сожрет.

верная информация только у самой биржи, только наличие событий в стакане и сам стакан (и то не напрямую, манипуляций там хватает), в мире больших денег вход туда не бесплатный, да и информации очень много, если хочешь торговать чем то сложнее валют, то изучать придется еще и особенности торгуемого инструмента, чтобы не получилось что после торговли будешь должен брокеру пару десятков миллионов.

p.s. что именно ты изучал 20 лет и на каких биржах ты пытался торговать?

[Александр Скуснов]

rPman, 20 лет я изучал алгоритмы Матлаба (цифровые фильтры, спектры, вейвлеты, нейронные сети). Инструмент обычно EURUSD.
Всё остальное, связанное с биржей не имеет отношения к алгоритмам.

[rPman]

Александр Скуснов, самый тяжелый инструмент торговли это фиатные валюты, а именно евро бакс (худшая тля торговли пара)
выбрал бы валюту чего то по слабее что ли, подверженную манипуляциям, слабой ликвидностью и прочего, то нейронные сети бы сразу заметили бы закономерности

[Александр Скуснов]

Проблема нейронных сетей в другом: они предсказывают каждый шаг, а это ВЧ-шум.
Хотя сейчас появилось обучение с подкреплением (Reinforcement Learning), начал осваивать.

[rPman]

Александр Скуснов, нейронные сети это просто инструмент (алгоритм, мат. функция), вся работа - это обучающая выборка и 'вопрос', который она решает, кто сказал что вопросом может быть только следующая цена, а обучающей выборка - список предыдущих цен?

Answer 3

[Артем Воронов]

1. Без математики никуда. Любой индикатор требует хороших ее знаний и понимания того, как реализовывать алгоритмы на практике.
2. Продавать опции на 17 дельте. В 83% случаев опции будут истекать вне денег. Если откупать опции по достижении 50% прибыли, риска будет еще меньше. Прибыль будет скоромная, в районе 2-10% годовых.

Но в общем-то помимо математики надо еще уметь в DevOps и интеграции. До определенного объема транзакций дешевле платить за готовый севрис типа https://optionalpha.com/