У вас неверное представление о работе с сессиями
1. сессии - отдельно, куки - отдельно (это две разные технологии, хоть и сессии для идентификации номера сессии используют PHPSESSID куку)
2. при старте сессии session_start() пхп проверяет наличие куки PHPSESSID и если она обнаружена, то использует сессию с этим идентификатором. сессия физически хранится в специальном файле на сервере, там где исполняется код пхп. если PHPSESSID не обнаружено, то создаётся новая сессия, пользователю автоматически устанавливается кука и вам ничего в этом случае руками не нужно делать setcookie('PHPSESSID'....);
Сессию надо использовать, если вы чётко понимаете, что на вашем сайте пользователь проведет некоторое кол-во времени в рамках одного посещения и будет перемещаться по страницам и вам нужно сохранить информацию специфичную для пользователя. например, вы можете сохранять историю посещений страниц конкретным пользователем вашего сайта и в отдельной менюшке где-то выводить эту историю пользователю. эта информация живёт недолго после ухода пользователя с сайта, поэтому ориентироваться на нёё в долгосрочное перспективе не стоит
3. куки - это механизм запоминания конкретной информации в пользовательском браузере. например, вам надо запомнить, что на вашем сайте пользователь в опросе проголосовал за 1й пункт голосования. вы сохраняете номер опроса и номер ответа в куках и эта информация будет с пользователем намного дольше (пока пользователь не почистит куки, пока не кончится срок хранения куки установленный вами и пока пользователь не сменит браузер). более долгосрочное хранение информации, но намного меньшее (4кб на куку вроде бы позволительно)