Непонятно зачем сам прокси должен быть на джаве.
Бери вообще любой.
Но раз вопрос был задан, я поискал и нарыл вот такой (
jsocks.sourceforge.net/).
Сам не использовал, не знаю что это такое, но прокси-классы внутри есть.
И раз исходники открытые, то и какой угодно логгинг и капчуринг прикрутить не сложно.