И всего один человек использовал with, чудеса какие-то. Вот еще более общая реализация для python + requests:

import requests

URL = 'https://pp.vk.me/c540104/c624218/v624218602/3321/uYVa4FQv_q0.jpg'

r = requests.get(URL)
with open(filename, 'wb') as fd:
    for chunk in r.iter_content(<int:chunk_size>):
        fd.write(chunk)

Дефолтные советы: Марк Лутц «Изучаем Python», dive into python (есть на русском). После беглого прочтения можно садиться и программировать при помощи stackoverflow.

Насколько сложно? Тут, опять дефолт, все от человека зависит. По-моему, идеология языка в самый раз для новичков.

Язык кросс-платформенный, нужен интерпретатор (под виндой сам работаю), поэтому писать ПО под нее можно.

Я так понимаю, что под Desktop вы подразумеваете приложения с GUI? Тогда есть библиотеки: PyQt (биндинг полноценного Qt к Python), Tkinter (встроенный гуй), PyGTK, PyKDE, Wx. Много их, тут можете ознакомиться со списком.

Как уже сказали выше — PyQt и QtCreator. Добавлю, что в PyQt есть своя утилита "Designer", которая для простеньких приложений подходит идеально. Потом ui файл можно спокойно перегнать в .py через uic и импортировать оттуда уже готовые элементы.