И всего один человек использовал with, чудеса какие-то. Вот еще более общая реализация для python + requests:
import requests
URL = 'https://pp.vk.me/c540104/c624218/v624218602/3321/uYVa4FQv_q0.jpg'
r = requests.get(URL)
with open(filename, 'wb') as fd:
for chunk in r.iter_content(<int:chunk_size>):
fd.write(chunk)
