Это происходит из-за того, что система пытается сгладить прямые углы, при этом, у тебя еще бедная геометрия.
Чтобы это исправить, нажми на настройки данных объекта (зеленый треугольник справа), перейди в раздел "Normals", а потом нажми "Autosmooth". Там будет еще такой бегунок, с помощью которого ты сможешь задавать такой угол, при котором система будет сглаживать геометрию.
Кстати, это не тени. Это называется шейдингом.
Шейдинг - это качество трехмерного объекта, которое отображает глубины, неровности, впадины и т.д. объекта. Служит для восприятия человека.

Перейди в настройки рендера. В Cycles стекло автоматически как надо работает, но не было бы этого вопроса тогда, а значит ты в Eevee. Далее Screen Space Reflections. Включай!
Там будет Refraction. Тоже включай!
Затем переходи в настройки материала объекта. Спускаясь, увидишь Settings, а там - Blend Mode. Установи на Alpha Blend или на Alpha Hashed.
По идее, готово.