Это происходит из-за того, что система пытается сгладить прямые углы, при этом, у тебя еще бедная геометрия.
Чтобы это исправить, нажми на настройки данных объекта (зеленый треугольник справа), перейди в раздел "Normals", а потом нажми "Autosmooth". Там будет еще такой бегунок, с помощью которого ты сможешь задавать такой угол, при котором система будет сглаживать геометрию.
Кстати, это не тени. Это называется шейдингом.
Шейдинг - это качество трехмерного объекта, которое отображает глубины, неровности, впадины и т.д. объекта. Служит для восприятия человека.