Игорь, нерезидент тот, кто был в России меньше 6 месяцев.
from entity import *
from cfg import *
import pygame
from entity import player
from cfg import screenWidth, screenHeight, display
from player import not_global
и дальше используете в этом файле где угодно, хоть в функциях, хоть в методах классов. Начать питон всётаки лучше с его философии "явное лучше чем не явное". Когда вы где-то в проекте объявляете глобальные переменные (не в текущем случае, тут они вообще бессмысленны), вы делаете их не явными, по этому импорт более правильный подход. not_global = 'Who uses global?'
class MyClass:
def foo(self):
print(not_global)
MyClass().foo()