Гора текста, все это разбирать надо по абзацам.
Вкратце.
С Ардуино можно нормально работать на Windows.
С python тоже можно нормально работать на Windows , менее удобно чем на Linux или macOS , но можно. Придется осваивать отдельно. Вы запустили сам питон, он при запуске открывает свой shell и команды можно прям там писать. Но можно и нужно делать как обычно - пишите скрипты , код программы в файлах, файлы с расширением py будут (должны) запускаться интерпретатором python. Либо можно установить какой то IDE, например PyСharm , писать в нем, там же и запускать/отлаживать.