В одном из проектов на jquerymobile реализовал подобное. Плеер (jplayer) засунул в «dialog» который вызвался из хедера страницы. А весь контент располагался в dive «page». У jquerymobile из коробки все ссылки внутри контейнера «page» обрабатываются ajax и динамически загружают содержимое в «page». Соответственно при серфинге по сайту весь контент загружается только динамически и при этом контейнер с диалогом, а стало быть с плеером не перегружается. Плеер играет все время. Это частный случай реализации.