На OpenWRT это решается из коробки: создаётся N Wi-Fi сетей, и с помощью luci-app-pbr для каждой настраивается нужный выход через нужный VPN. Или не создавать дополнительные сети вообще, а настроить VPN только для нужных ("замедленных") доменов.
Ваш конкретный роутер не видел и не знаю, но сомневаюсь, что в стоковой прошивке такие выкрутасы есть.
Под Windows есть т. н. Application Firewall, на каждый чих выдаётся запрос: разрешить, запретить; с указанием процесса. Под Android тоже такое есть. Под Linux auditd, но я не в курсе тут.
Это либо iot (лампы итд), либо рандомизированные mac-адреса современных смартфонов, которые стараются прятать настоящие, чтобы бороться с отслеживанием. Можно посмотреть в их настройках WiFi.