Как вариант - форма логина отправляется например на shop1.com, который генерирует session_id, сбрасывает куку sid = 1234.....999 и сразу Location:
https://site2.com/start-session/?id=1234.....999, на site2.com тоже установку куки и уже редирект туда куда нужно.
Тогда кука установится на двух сайтах.
Если напрягает сессия в GET, можно через javascript + jquery + post.
Второй вариант.
Авторизация на одном сайте и подгрузка чего-нибудь со второго сайта с передачей session_id чтобы второй сайт вместе с ответом поставил куку.