Wireguard работает в пространстве ядра linux, соответственно в WSL работать не будет.
Вам нужно либо:
1. Пробовать userspace реализацию wireguard - Boringtun (например основанный на нем клиент
https://github.com/optman/wg-client)
2. Переносить данные на виртуальную машину Ubuntu в Hyper-V
3. Осуществлять подключение wireguard на роутере и маршрутами отправлять в него нужные пакеты.
