Вадим Ушаков, по ссылке смотрели? Загружается dll через LoadLibrary. Затем через GetProcAddress находится указатель на нужную функцию и по нему функция вызывается.
mIka01, надо объявлять функцию MyThreadFunction вне класса или как дружественную функцию. Однако работать с UI из другого потока все равно не получится.