Сделайте приложение полноэкранным. В противном случае придется ставить низкоуровневые хуки на перемещение мыши, чтобы ограничить ее перемещение (плохая практика, лучше так не делать)
Проверил у себя на компьютере. Windows 10, Qt 5.15.2. Действительно, при подключении / отключении монитора сигналы не вызываются. После беглого просмотра исходников Qt пришел к выводу, что для Windows данный функционал не реализован.
