Есть целый ряд вопросов.
1.
Скрипт делает большое количество запросов к различным апи
Что-то мне подсказывает, что затык скорее будет тут, а не на записи. Ты делал замеры производительности и убедился, что bottleneck именно на сохранении данных?
2. И да, вопрос персистентности принципиален. Наскоько страшно потерять набранные данные?
3. А у тебя в оперативку данные влезут? Ты же понимаешь, что по исчерпании оперативки система начнёт свопиться, и вся производительность пойдёт коту под хвост? Вообще, если данные влезают в оперативку, это не такой уж большой объём для ввода/вывода.
Попробуй сначала сбрасывать в БД напрямую. Простое решение часто оказывается достаточным. Я очень подозреваю, что так и будет.
Если скорости всё же будет не хватать - клади в очередь в ОЗУ, параллельно перекидывай в БД. Если у тебя io-bound задача, то лучше писать асинхронный код, и использовать асинхронную же обёртку вокруг БД. Тогда у тебя хотя бы очередь будет расти медленнее
Если и это не поможет - посмотри, можно ли писать данные блоками фиксированного размера в какой-нибудь бинарный файл. Если там будет минимум преобразований типов (например, число-строка), скорость должна быть приемлемая. Этот файл может читать отдельный процесс, и уже преобразовывать и сохранять в приемлемом виде. Но я бы не советовал так извращаться.