Удалённо цепляемся к реестру, меняем путь к исполняемому файлу [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ {shell}
Заливаем через административную шару c$ любой свой файл, например мультик SWF, указываем его в параметре shell, и вместо рабочего стола пользователь увидит мультик.
Что бы пользователь не смог запустить explorer.exe через диспетчер задач отключаем его:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system {DisableTaskMgr} значение 1

Могу ошибаться, но разве DNS в принципе должны перебираться? При отрицательном ответе запрос считается завершенным, я так думаю. А вот при таймауте ответа переходит к следующему DNS.

Так на сервисе то порт для подключения он один - например 80-й, а к клиенту как раз динамический... А балансировка нагрузки что бы железо справлялось, и отказоустойчивость была...

Настройки-показать дополнительные настройки-скачанные файлы, поставить галочку "всегда указывать место для скачивания"?