Правильно понимаете, пока вы не прицепитесь к AP, сети не будет и TCP/UDP тоже. Способов передать довольно много:
1) зашить в прошивку. Куда уж проще
2) иметь на борту клавиатуру и дисплей
3) иметь кнопку, при зажатии которой устройство стартует в режиме точки доступа (читайте мануал). Вы подключаетесь к устройству, заносите нужные настройки (для этого на устройстве придется поднять веб-сервер, или еще какую-нибудь штуку, перезагружаетесь в рабочем режиме.
4) передать настройки через ИК порт, или насвистыванием в микрофон - это уже экзотика, но так тоже делают.