Не фаервол занимается этим вопросом, а NAT, возможно лечится через NAT NVI
Достаточно запустить wireshark и посмотреть что не так.
Смотрим:
1. [SYN] Soure(192.168.0.2)->Dest(222.222.222.222)
2. [SYN, ACK] Soure(192.168.0.1)->Dest(192.168.0.2)
Хэндшейк не устанавливается так как получаются разные src и dst ip, потому что 192.168.0.1 получив первый пакет, в котором source указан 192.168.0.2, начинает общаться с ним по L2 подставляя в свой src не 222.222.222.222 как надо, а 192.168.0.1
В итоге получаем Previous segment not captured