Суть прокси - принять соединение от клиента, поднять соединение до сервера и "соединить" эти два соединения, прокидывая трафик туда-сюда. Можете взять исходный код любого прокси и добавить проверку адреса, свои фичи.
Или написать проксю с нуля, хоть на питоне.
Я когда-то свой писал, просто чтобы с сетью познакомиться.