Обычно подменой DNS-ответа. То есть перед тем как идти на сайт, браузер выясняет у DNS адрес этого сайта. Провайдер видит пакет обращения к DNS, перехватывает его, читает, если обращение идет к заблокированному сайту, то подменяет ответ своим, вовзращающим адрес сайта-заглушки с надписью "Извини, чувак, низя" разной страшности и заблокированности.
(например:

)
Эта блокировка довольно легко обходится, поэтому там где параноят, обычно делают контроль круче - вплоть до DPI каждого пакета. Так что везде могут блокировать по разному.