Отвечая на вопрос напрямую: да, может.
НО маловероятно, что для Вас это всё же актуально.
Как писали выше - есть разница в протоколе (http или https - самые распространённые). В принципе можно подменять вообще всё что угодно, если сильно постараться. Но скорее всего случай не Ваш.
Если я правлиьно понимаю:
Вы используете прокси чтобы получать или ускорять доступ к открытым данным.
Тогда советы просты:
Используйте прокси не со странных ресурсов, не скармливайте конфиги со странных ресурсов.
В общем-то всё, остальное уже касается обычной работы, которая непосредственно с прокси и не связана.